Home » Introduction to the Black-Scholes formula | Finance & Capital Markets | Khan Academy c squared financial

Introduction to the Black-Scholes formula | Finance & Capital Markets | Khan Academy c squared financial



Tạo bởi Sal Khan. Xem bài tiếp theo: Bạn đã bỏ lỡ bài học trước? Xem tại đây: Tài chính và thị trường vốn trên Khan Academy: Lãi suất là cơ sở của thị trường vốn hiện đại. Tùy thuộc vào việc bạn đang cho vay hay đi vay, nó có thể được xem như là lợi tức của một tài sản (cho vay) hoặc chi phí vốn (đi vay). Hướng dẫn này giới thiệu về khái niệm cơ bản này, bao gồm ý nghĩa của nó đối với kết hợp. Nó cũng đưa ra một quy tắc ngón tay cái có thể giúp bạn dễ dàng thực hiện một số phép tính lãi thô trong đầu. Giới thiệu về Học viện Khan: Học viện Khan cung cấp các bài tập thực hành, video hướng dẫn và bảng điều khiển học tập được cá nhân hóa cho phép người học tự học theo tốc độ của họ trong và ngoài lớp học. Chúng tôi giải quyết toán học, khoa học, lập trình máy tính, lịch sử, lịch sử nghệ thuật, kinh tế học, v.v. Nhiệm vụ toán học của chúng tôi hướng dẫn người học từ mẫu giáo đến giải tích bằng cách sử dụng công nghệ hiện đại, thích ứng để xác định điểm mạnh và khoảng cách học tập. Chúng tôi cũng đã hợp tác với các tổ chức như NASA, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Học viện Khoa học California và MIT để cung cấp nội dung chuyên biệt. Miễn phí. Danh cho tât cả. Mãi mãi. #YouCanLearnAnything Đăng ký kênh Tài chính và Thị trường vốn của Khan Academy: Đăng ký Khan Academy:

See also  Business and Economic Growth (GDP) financial growth

Table of Contents

See also  How to Upload Tender Documents / Bid Evaluation on BPPRA | PPRA | KPPPRA | PPPRA | SPPRA[Urdu/Hindi] e tender financial bid opening

Images related to the topic c squared financial

Introduction to the Black-Scholes formula | Finance & Capital Markets | Khan Academy

Introduction to the Black-Scholes formula | Finance & Capital Markets | Khan Academy

Search related to the topic Introduction to the Black-Scholes formula | Finance & Capital Markets | Khan Academy

#Introduction #BlackScholes #formula #Finance #amp #Capital #Markets #Khan #Academy
Introduction to the Black-Scholes formula | Finance & Capital Markets | Khan Academy
c squared financial
See all the latest ways to make money online: See more here
See all the latest ways to make money online: See more here

39 thoughts on “Introduction to the Black-Scholes formula | Finance & Capital Markets | Khan Academy c squared financial”

  1. Thank you soooo much!! you explain it very clear and very easy to understand. Even if I do not have a strong math background, I can still understand it. which is very helpful for my CMA study. I was trying a long time to find a good explanation online until I found you !!

  2. A phenomenal lesson I’ve been watching this lesson overtime in my studies, and as I revisited, Always understand a little more. I have immense respect for Khan Academy and the work you guys do, really help me a lot. My humble contribution to this, 's in time 9:09, when you said that an increase in sigma (historical volatility), makes D1 go up and D2 down in value, which it's not quite accurate, I'm certain it's because you speaking in rough terms to be easier to understand.

    As my understanding goes, an increase in volatility (sigma) makes BOTH D1 and D2 increase in value, but the ratio of this increase in D1 is greater. Which makes the difference, between them, and their fore between N(D1) and N(D2) greater. And that's why an increase in volatility alone makes the premium of a call option, as the example, have an increase in value. More specifically Extrinsic value. The outcome in the premium it's the same, but I humbly believe that's this's more the case in that situation.

    Sorry for the bad English, I'm a foreigner and I love the videos. You guys should do a deep math course on Black and Scholes, I'm certain it's gonna be great! Best Wishes!

  3. Sal, you ROCK!!! So thankful for this explanation and overview. Really appreciate bringing Black-Scholes back to practical use. Probably the best explanation on the web. No, make that in the entire world!

  4. I did this in college, 43 years ago with select stocks in S&P 500. The problem with it is that the distribution of risk is not representative to reality, it’s only an attempt or approximation. For example a standard dev. gives equal weights to up and downside.

  5. I guess it should also be mentioned that Merton and Scholes went on to create a hedge fund (LTCM) which almost melted down the economy and was bailed out by tax payer money to avoid a contagion to the overall economy that would have been in the order of trillions of USDs. The math might have been elegant, but risk pricing (the actual reason why they have received the nobel prize) was not really the thing these gentlemen were good at ironically.

Leave a Reply

Your email address will not be published.